設定
概要
基本は、売り買いのハーフアンドハーフです。資金効率を良くする為、相関関係のある通貨については、それぞれ売りのみ、買いのみの設定にしています。また、マイナススワップもできるだけ避けるようにしています。
通貨は、ドル円、ユーロ円、カナダ円、豪ドル円、乳ドル米ドル、豪ドル米ドル、ユーロポンド、フラン円の８種類です。
100通貨単位で、10pips幅で設定、1通貨あたり50本、多くても100本の設定にしています。
運用資金は、証拠金維持率700%で、だいたい50～60万円です。
ドル円
レンジ設定は、買い95.1円から105円、売り105.1円から125円。
2021年1月現在の設定は、買い100.1円から105円に50本、売り105.1円から107円に20本。利幅90pipsです。
売りは、マイナススワップとなりますが、世界の基軸通貨なので、売り買いともに注文して、常に動きに注目しておこうと思ってます。
ユーロ円
レンジ設定は、買い無し、売り120.1円から135円。
2021年1月現在の設定は、売り120.1円から130円に100本。利幅110pipsです。
売りは、プラススワップです。カナダ円と相関があるので、カナダ円の買いとセットで考えています。このようにすれば、暴落暴騰時に、含み損が増加する通貨と利確が発生する通貨が発生し、リスクを多少なりとも回避できると考えてます。
カナダ円
レンジ設定は、買い75.1円から90円、売り無し。
2021年1月現在の設定は、買い78.1円から85円に70本。利幅90pipsです。
買いは、プラススワップです。ユーロ円の売りとセットでリスク軽減してます。
豪ドル円
レンジ設定は、買い70.1円から83円、売り無し。
2021年1月現在の設定は、買い78.1円から83円に50本。利幅90pipsです。
買いは、プラススワップです。フラン円の売りとセットでリスク軽減してます。
乳ドル米ドル
レンジ設定は、買い0.601ドルから0.7ドル、売り0.701ドルから0.8ドル。
2021年1月現在の設定は、売り0.701ドルから0.75ドルに50本。利幅70pipsです。
売りは、プラススワップです。たまたま現在は、相関関係がある豪ドル米ドルの買いとセットでリスク軽減となっています。
豪ドル米ドル
レンジ設定は、買い0.701ドルから0.8ドル、売り0.801ドルから0.9ドル。
2021年1月現在の設定は、買い0.701ドルから0.8ドルに100本。利幅70pipsです。
買いは、残念ながらマイナススワップです。乳ドル米ドルと相関関係がとても強いです。
ユーロポンド
レンジ設定は、買い無し、売り0.801ポンドから0.920ポンド。
2021年1月現在の設定は、売り0.881ポンドから0.93ポンドに50本。利幅70pipsです。
売りは、プラススワップです。多通貨運用は、どうしてもクロス円が多くなりがちになるので、ミセス・ワタナベ狩り回避のために、ユロポン入れてます。あと、自分の通貨運用では、現在買いが多めなのでバランス取りの為の売り通貨でもあります。それまでは、豪乳買いにしていましたが、設定レンジを抜けたときに帰ってこない危険があるのと、マイナススワップがきつくてユロポンにしてます。
フラン円
レンジ設定は、買い無し、売り110.1円から120円。
2021年1月現在の設定は、売り117.1円から120円に30本。利幅90pipsです。
売りは、プラススワップです。豪ドル円と相関があるので、豪ドル円の買いとセットで考えています。
資金管理
どの通貨も、レンジ幅は、売り買いそれぞれ1000pips。注文を入れる本数は、各通貨ごとに50本ぐらいにしています。また、買いの下抜けや売りの上抜け時のいわゆる含み損を持つトラップを大量に持ちたくない為、現在価格の下側（含み損が増える方）の注文は、少なめになるように注意しています。暴落暴騰時の大量トラップ保持回避です。
多通貨なので、ロスカットラインが正確にはわかりませんが、買い通貨のみで1,500pips、売り通貨のみで1,500pipsの値動きに耐えれるようにしています。円でいうと上下15円の耐性を維持するようにしてます。
目安として、証拠金維持率700%はキープするようにしています。
損益回収補填
毎月第二土曜日を利益の回収日と決めています。理由は、第一金曜日に米国雇用統計の発表があり、多かれ少なかれ為替は動きます。その余波が落ち着いて、かつ、仕事も休みの日となると自然と第二土曜日が作業日となりました。
利益は、そのまま口座に置いておけば、暴落に対する耐性もついて良いのではないかという考えもありますが、ある程度の暴落にも耐えれるプラン作りをしていると考えているので、利益は回収して別の運用資金としたい思いがあります。なので、逆に損失発生時は入金します。
また、損益の回収補填に関しては、決済益を単純に出金することとは考えていません。決済が無くても、証拠金維持率等のルールを決めて回収補填をしています。
そのルールですが、回収する金額については、証拠金維持率700%をキープできるところまで資金を回収します。
回収時の証拠金維持率が700%を割っている場合は、現在設定中の買いトラップをすべて保有している仮定で、それぞれの現在レートより1500pips（15円）下落したときに必要な資金の合計と、現在設定中の売りトラップをすべて保有している仮定で、それぞれの現在レートより1500pips（15円）上昇したときに必要な資金の合計を比較します。そして、その売りと買いの必要資金の合計が多い方の金額を残し資金を回収します。もし、不足していれば、証拠金維持率が700%以上となるように資金を追加します。
想定レンジの端の方にレートが推移した場合も同じようなルールで損益の回収や補填ができるかわかりませんが、できるところまでこのルールで運用すれば安全かと思っています。
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