トライオートETF ナスダックトリプル

設定

概要

ビルダー機能を使い、TQQQをトラリピ的に運用します。

2021年1月21日からTQQQが分割されることになり、設定を見直すことにしました。設定レンジを10ドルごとのブロックをにして、1ブロック約20万円で、レバ1で稼働できるように、ブロックあたりの注文本数を調整します。また、利確幅も大中小と3パターンで運用します。

TQQQは、今回分割されることからわかるように、右肩上がりの値動きですが、ナスダック指数の3倍の変動率が適用されるため、下落時は、結構ダメージを受けます。設定しているレンジは、TQQQにしては、狭いレンジとしているので、押し目を拾うようにブロックを稼働させます。

運用資金は、150万円です。

詳細

ブロックについて

1ブロック20万円となるように、注文本数を決めていきます。

例えば、200から191ドルのブロックでは、200,000円÷(((200+191)÷2*105)+500))←ブロックの1注文あたりの平均価格(1ドル105円・必要証拠金500円/注文)で計算し、答えは約9.5となります。よってこのブロックでは、20万円で約9.5本設定できるということになります。実際には、小数点以下は切り下げと自分で決めているので9本です。同様に、150から141ドルの場合は、200,000円(((150+141)÷2*105)+500))=12.6となり、12本設定するという感じです。10ドルごとに計算すればわかりますが、100から91ドルの場合は、19本もトラップを仕掛けることができます。

1ドルごとに設定すれば、自分の性格上、高価格時を基準に必要資金を決めてしまい、低価格時の資金効率が悪くなるのでこのようなブロックごとに注文本数を変えるということとなりました。

利益幅について

利益幅は、大中小と3種類としています。またブロックごとに幅を変えています。

小は、200から151ドルまで5ドル、150から101ドルまで4.5ドル、100から51ドルまで4ドル、50ドル以下は3.5ドルとします。

中は、200から151ドルまで7.5ドル、150から101ドルまで7ドル、100から51ドルまで6ドル、50ドル以下は5.5ドルとします。

大は、200から151ドルまで10ドル、150から101ドルまで9ドル、100から51ドルまで8ドル、50ドル以下は7ドルとします。

利益幅はこれが最適という数値がないように感じているので大中小と3パターンにしました。それぞれ価格帯により利益幅に傾斜がかかっているのは、例えば、同じ3%の上昇でも200ドルの場合は6ドルの上昇になるし、100ドルの場合は3ドルの上昇になるからです。スプ負けしたくないのでそこまで大きく調整してませんが、気持ちだけ考慮してます。

運用について

実際の運用は、ブロックあたり約20万円なので、どこまでの下落に対応するかにより稼働ブロック数と必要資金が決まってくると思います。下の図が2021年1月21日、TQQQ価格が101ドル時の設定です。

TQQQ設定

稼働列にhullとあるのは、そのブロック全注文中で、halfは、ブロック中の注文を一つ飛ばしに稼働しているという意味です。よって、そのブロックの必要資金は、半分だけでOKです。効果のほどはわかりませんが、現在レート付近を手厚くするダイヤモンド作戦のつもりです。

よって、必要資金は、利幅小で、おおよそ20万円+10万円で計30万円、同様に中で50万円、大で、40万円。大中小合わせて、120万円となります。実際には、TQQQの下抜け時に備え、30万円多めに入金しています。

稼働ブロックの変更

価格上昇時について、現在TQQQの価格が101ドルですが、111ドルになったら、ブロック名120と117、115を稼働させます。代わりにブロック名90と87、95を止めます。また、利幅小と中の一番下の稼働ブロックは、注文を半分だけにします。こうすることで、必要資金の追加は必要ありません。あと、111ドルになってから、ブロック名117と115を稼働させるのは、タイミング的に遅いように感じるかもしれませんが、押し目でそのうちポジション持つことになる可能性が高いと考え、あえて利幅中、大に関しては、遅れながらTQQQ価格についていく戦略です。レンジを狭くとっているので、下抜けするほどの暴落時に1本でも高値づかみポジションを少なくするためでもあります。

次に価格の下落によってレンジを下抜けした場合についてです。どちらかというと上昇時よりこちらのほうが大切です。なぜなら、上昇時は設定をミスしても、ポジション数個分の利益を取り逃す程度だからです。下抜け時はうまく立ち回らないといけません。まず、大事なことは、3日くらいの放置です。7日でもいいです。私は、ポジポジ病のためこの放置期間が苦痛です。もし、下落の原因がいわゆる軽い調整なら、レンジ内に帰ってくることもあります。

放置しても帰ってこない場合、多めに準備していた30万円を使います。価格が下げ止まり上昇に転じてから、まず、10万円から15万円分を使いトラップを仕掛けます。今の価格付近に利幅を最低10ドルもしくは、設定済みのレンジ下限まで10ドル以上なら、レンジ下限までの利幅で数本設定します。追加のレンジは、安全性を取るなら広めで、ここが稼ぎ時と思うなら狭めに設定します。これで戻れば良いですが、更に大きく下落することもあると思います。その時は、更に残りの資金でトラップを仕掛けます。最後の資金なのでレンジは広めが良いと思います。必ず利幅は、大きく大きく設定します。そのほうが、効率よく利益が伸ばせます。

資金管理

トライオートETFでTQQQ運用は、広いレンジ設定でレバ1で運用することが定石となっていますが、私は、基本右肩上がりのETFと信じて、レバ1で約30ドルという狭いレンジに資金の80%を最初から投入し運用しています。

FXの場合は、下抜け時に下の方でレンジを形成してしまうと何年もの間、設定レンジに帰ってきてくれない危険があります。

しかし、TQQQは前述の通り右肩上がりだから、必ず設定レンジに帰ってくるものとしての運用となってます。

ちなみに、以前、金融株トリプルのFASでもトラリピ的に稼働させましたが、TQQQのように度々分割されるほどの価格の上昇力が無かったため、TQQQのみの運用をしています。

損益回収補填

毎月第二土曜日を利益の回収日と決めています。理由は、第一金曜日に米国雇用統計の発表があり、多かれ少なかれ為替は動きます。その余波が落ち着いて、かつ、仕事も休みの日となると自然と第二土曜日が作業日となりました。

TQQQが1ドルになる暴落にも耐えれるプラン作りをしているので、利益は回収して別の運用資金としたい思いがあります。

単純に証拠金預託額を150万円残し、あとは回収します。

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